ExpeditorR, 
Genri, 
htuos - прогрессбар, который не прерывает выполнение скрипта, проще реализовать через mciSendString.   
 Вот 
полный комплект (скрипт с авишкой, всего 6 Кб), а вот только [more=пример кода] 
 [Setup] 
 AppName=WaitProgress 
 AppVerName=WaitProgress 
 CreateAppDir=false 
 OutputDir=.   
 [Files] 
 Source: Waiting.avi; DestDir: {tmp}; DestName: WaitProgress.avi; Flags: dontcopy   
 [Code] 
 type 
     TagMonitorInfo = record cbSize: DWord; Monitor, Work: TRect; dwFlags: DWord; end; 
 var 
     WaitForm: TForm; n: Integer; MonitorInfo: TagMonitorInfo; 
 const 
     AviFrameWidth=272; AviFrameHeight=60; FormLeft=100; FormTop=100;   
 function GetMonitorInfo(hMonitor: Integer; var lpMonitorInfo: TagMonitorInfo): Boolean; external 'GetMonitorInfoA@user32'; 
 function mciSendString(lpstrCommand, lpstrReturnString: PChar; uReturnLength, hWndCallback: Integer): Integer; external 'mciSendStringA@winmm stdcall delayload';   
 Function InitializeSetup: Boolean; 
 Begin 
     ExtractTemporaryFile('WaitProgress.avi') 
     MonitorInfo.cbSize:= SizeOf(MonitorInfo); GetMonitorInfo(1, MonitorInfo) 
 WaitForm:= TForm.Create(nil); 
     WaitForm.ClientWidth:= AviFrameWidth; WaitForm.ClientHeight:= 60 
     WaitForm.Left:= trunc((MonitorInfo.Work.Right - WaitForm.Width)/100* FormLeft) 
     WaitForm.Top:= trunc((MonitorInfo.Work.Bottom - WaitForm.Height)/100 * FormTop) 
     WaitForm.Caption:= 'Please wait...'; 
     WaitForm.Show 
 mciSendString('open '+ ExpandConstant('{tmp}\WaitProgress.avi') +' type AVIVideo alias Background parent '+ IntToStr(WaitForm.Handle) +' style child','',0,0) 
     mciSendString('put Background window at 0 0 '+ IntToStr(WaitForm.ClientWidth) +' '+ IntToStr(WaitForm.ClientHeight),'',0,0) 
     mciSendString('play Background repeat','',0,0)    { проигрывание анимации не останавливает выполнение скрипта} 
 for n:= 1 to 4 do begin    { цикл дан для примера, вставьте здесь свой код} 
     Sleep(2000) 
     WaitForm.Caption:= 'Extracting file '+IntToStr(n); 
 end; 
     mciSendString('Close Background','',0,0) 
     WaitForm.Free; 
     Result:= true; 
 End; 
 [/more] (для которого необходим AVI-файл)