Давно уже решил эту проблемку, просто нужно было вспомнить. Может кому пригодиться. Похоже Майкрасофт сам не знает своего ПO раз даёт такой совет, как единственный и главный.
На самом деле, чтобы Windows Messenger не появлялся при запуске OE (исчез вообще из него), также не загружался, и время загрузки OE не увеличивалось, нужно добавить совсем другой параметр (о котором тут, кстати, писалось уже). HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Outlook Express - создать параметр DWORD, назвать его Hide Messenger и присвоить ему значение 2 и всё. XP Anti-Spy так и делает похоже, а вот XP Tweaker так, как советует Майкрасофт, со всеми вытекающими последствиями. =)